"能准确判断并坚持自己判断的人非同寻常,我发现这是最难学的事情之一,但只有掌握了这一本领才能赚大钱,此时赚数百万元比一般交易者赚几百元还要容易的多."
对一个长线持仓者来说,不应当以进出市场的方法谋求小额逆趋势的利润,因为最终市场会抛弃你,而无法进入.
●克罗策略
1,6周持仓
2,机械交易系统,完全遵守,不做优化.各市场用同一系统
3,25%资金占用,2%单市场风险.金额1500元
4,主要活跃合约
5,止损设置允许趋势长期发展
6,过早退出,第二天仍进入
7,新帐户进入策略是等待新的信号.
●克罗语录:
1, 操作策略首要素：找出每个市场主要趋势,只有市场 展现强烈的趋势特性,或市场正在酝酿形成趋势,才放手进场,否则场外观望. 顺势而为的仓位别轻易动它,只要市场有利,不论多久，有些仓位持有达8到10个月。
２, 没有周图月图我就无法交易,一年只需要出几次妙招。
３, 往哪个方向突破呢?不知道,但一旦收在区间之外,就会有大的波动,如果仍是区间内起伏,就处于场外。.
４，仓位和频率都要小于一般水准。
５，追随而非预测趋势,预测趋势的文章把它们剔除.。
６，私下分析部署策略,不让人知道,不要把自己的意见告诉人，绝对不听别人说小道消息,也不和别人讲我所知道的。
7, 运用准确进出时机的操作者,即使资金不大,也能累计利润。
8, 技术操作者的眼光愈来愈偏向短期,侧重细微之处,电脑系统一再显示趋势掉头,尤其是一周以上的反弹,其实这是卖出而非买进的时候。
9, 成功的大户何以能建立庞大的仓位,而此时多数人只有很小仓位，在于前者知道是否趋势中,建立顺势仓位,何时横盘观望或逆势短线进出。
10, 移动停损点,直到被带出市场。
11, 技术相对策略而言处于次要地位. 策略,资金管理,情绪控制,是更重要的。
12，逮住超级行情的激情：每个大行情来临时，都要做一个策略性计划。
13，只要你想看清楚，市场通常总是很清楚。
●Livermore语录：
1, 主要趋势，关键点时。
2, 我选择一个关键的心理时刻投入第一笔交易，这个时刻是，当前市场运动的力度如此强大，它将率直的继续向前冲去，因为它背后这股力量如此强大，它不得不向前冲，而且正在向前冲。
3, 耐心等待市场到达关键点时再动手，我就总能再交易中获利。
4, 不要提前交易，等市场来验证你的预期。
5, 我决定抹去所有微小的运动。绝大多数人对次要的运动全神贯注，反而错过大幅的市场运动。我对次要的市场变化视而不见。
6, 我永远不用为亏损焦虑，因为我恰好在准则发出信号后果断行动。
7, 关键点后未按应有方式运作就是危险信号。
8, 永远别做任何交易，除非你确知这样做在财务上是安全的。
9, 想在市场达到买进点前多赚点，因此在时机成熟前就动手了，结果损失巨大，还丧失机会。
10, 看到趋势开始展开后，先等正常的向下回撤，然后，一创新高，就立即买进。
11, 绝不在市场回撤时买进做多，也绝不在向上反扑时做空。
12, 利润来自一开始就赢利的头寸。
13,经验始终如一表明，如果没有在一开始就入市，就不会在这轮行情中有太大的收益。
14, 不放过每个交易日，天天投机就不可能成功。傻瓜每时每刻都想着一定要做交易。
15, 牢记摊子铺的太大，四面出击，是危险的。
16, 一旦染上了过度交易的习惯，极少有人能明智的停下手来。
17, 从来没有什么全新的东西出现，万变不离其宗。一般价格形态完全一致。
18，第一步：估计未来行情的大小（何时间层次，何阶段，何交易类型。第二步：确定在什么价位入市（交易时机）。
19，希望和恐惧，不能颠倒，错误的单不要希望它返回买点而减少损失；正确的单不要恐惧它回撤而急于兑现利润。
●kaufman关于系统交易
横向结构各自平行排列，各自依靠各自的基础，没有一个部件极其复杂，也不重复，一个出问题，其他照样工作。
系统，交易工具，交易方法都是有局限的。
基本分析依然有用，但他是机构和长线者的领域
计算机化的技术分析大多数和移动平均相关连
新型市场一个简单的系统就能获利，因为它噪音水平不高，但是如DOW市场什么系统都难获利
交易看起来很容易，但是面临无法持有的压力下频繁买卖
滑失是最大的成本，这和跳空引起的无法执行，使多数系统无效
长期持有策略，中途取出部分利润的策略，可以部分弥补以上问题
高拨动性对部位有利时，取出部分利润是一个利用噪音的好方法，噪音不只是普通的动，突变也是噪音
系统是打算长期稳定赢利，而不是只做一次交易
回报是以年计算的复合的回报率，风险是以年计算的资产净指变化的标准差，风险调整后的回报是个好的绩效测量方法，最大回撤指和净指变化的标准差的组合确定长线风险标准
68%数据落在一个正副标准差内，95%，2个，99%，3个，
分散投资也可以同一市场不同策略来实现
一个足够大的部位，使可以分两次或四次平仓
噪音是不可预测的价格移动，通常表现为小幅度的移动，但实际包括了大的价格突变
偶发事件数目乘该拨动幅度大小，结果总是一样的，
价格突变发生时，控制其亏损，或铺捉其产生的利润，就能提高效果，至少要要部分获利平仓
价格突变是3到4倍的通常大小，甚至于10倍。导致严重的资产变动，
趋势系统不指望在周期小于1小时的情况下工作，
趋势是又不大于噪音水平的的价格移动引起的，则趋势是不可靠的。
没有评论:
发表评论